Hedging valuto risko: kiel protekti la monon

Hedging valuto risko - estas aro de mezuroj kaj faritaj kun la estontecoj merkato instrumentoj, kiuj inkluzivas ebloj, estontecoj, antaŭen, direktita al redukti la efikon sur la rezultoj de operacioj de la finia risko. Kiam asekuristino bankoj valuto risko barilon valoraĵo agoj planita por aĉeto aŭ disponeblaj valuto.

En krizo riskoj por kompanioj fari negocojn en diversaj sektoroj de la ekonomio, pliigis kelkfoje. En la financa sektoro, precipe pliigas la verŝajneco de perdo aŭ minuson en enspezoj. Tiel, ĝi estas taŭga por realigi hedging valuto risko.

En si mem, la koncepto de la riskon de malfavoraj eventoj estas ofenda, aŭ iliaj efikoj, kiuj rezultigas flankaj damaĝoj aŭ rekta perdoj. La plej granda graveco estas valuto, investo kaj kredito riskojn. Ili ne nur konduki al serioza difekto en la kompanio financa klimato, sed en la fino povas esti la kialo de bankroto aŭ ĉefurbo perdo.

La premo en la unua loko estas interŝanĝi kurzo riskoj, kiuj reprezentas la probablo de okazo de negativaj efikoj de ŝanĝoj en la kurzo rilatumo de fremda valuto al naciaj enspezoj aŭ ŝanĝi la volumon, akiris eksterlande dum la konvertiĝo. Tiuj riskoj estas ĉefe asociita kun la diversificación kaj internaciigo de bankaj aktivecoj faritaj en tiuj instalaĵoj operacioj.

Ni notu la ŝanĝon en ŝanĝokvotoj estas influita de multaj faktoroj. Ĉi tie, ekzemple, povas inkluzivi psikologia faktoro, kiu estas manifestita en konfido en devizoj kaj hejma kompanioj, regula overflow de unu lando al alia mono fluas, kaj fine spekulado. Por eviti aŭ redukti la perdon en ĉi tiu situacio, ke fremda valuto hedging.

Grava efiko de la ŝanĝo rapideco de la nacia valuto havas agojn de centraj bankoj de landoj kun moneroj kies laboras investanto. Por ŝanĝokvotoj , ĉi faktoro estas la plej grava.

Fortigi ĉi tiujn riskojn devigante financaj institucioj kaj bankoj en la unua loko por la bezono minimumigi la negativajn efikojn de asekuro aŭ kondukante hedging valuto riskojn.

Kiam asekuristino longtempa riskojn de valuto svopoj estas uzataj kio estas kombinaĵo de tuja antaŭen transakcioj kaj mono loko. Esence, asocio kontraŭbatalantaj la konvertiĝo de valutaj transakcioj por la sama sumo kun malsama valoro datoj. Ĉi hedging de fremda valuto riskoj estas aparte utila por bankoj kiel rezulto de ne formis malkovrita valutaj pozicion, kiel la sama volumo de banko pasivaj kaj eksterlanda valuto asertoj. La rezulto estas ke la svopoj ebligi dividi la riskojn al financa merkato partoprenantoj, tiel repaganta la plej malfavorajn efikojn.

La uzo de tiaj transakcioj devas esti kiam ĉe la konkludo de longtempa antaŭen kontraktoj estas malfacilaĵoj pro la banko timas ke la alia partio de la kontrakto ne plenumas lia esprimoj antaŭ la expiry de la kontrakto.

Hedging valuto risko: swap varioj

La unua tipo estas simila al la registriĝo vendotablo kredito kiam bankoj pruntedonas nomitaj en diversaj valutoj kun pruntoj proksimuma aŭ la sama maturecoj.

Laŭ dua personigo de la du bordoj estas interkonsento por la vendo aŭ aĉeto de fremda valuto en loko kurzo. La transakcioj estas efektivigita en la estonteco aŭ ene antaŭdeterminita timeframe.

Ni notu, ke la hedging de valuto riskas en la kazo de bone konstruita projekto ne nur protekti vian kompanio, sed ankaŭ longtempe provizos plian profiton.