Teoriaj juĝoj pri bankoj kaj bankaj aktivecoj en la makroekonomia medio

Estas bone konate ke signifa fokuso por diskuto sur bankoj kaj bankaj aktivecoj, centrante en la studo de individuaj financaj institucioj, kiuj en la normala kurso de negoco ne nur alfrontis kun la problemo de manko de solvencia, liquidez kaj stabileco, miskalkulis la riskojn en la banka negoco kaj poste estis deklarita bankrota . Ofte ĝi rezultas ke ĉi tiuj organizoj estas malmulte sukcesis, foje pruvo de financaj fraŭdoj estis identigitaj. La analizo de tiaj situacioj en retrospekta permesis establi mankoj en la sistemo de monitorado kaj ĝustigante banko.

La celo de ĉi tiu rezonado ne provas esplori ĉiajn bankaj aktivecoj aŭ identigi la kaŭzojn de insolvencia aŭ bankroto de iuj komercaj bankoj, ĉefe ĉar neniu du absolute identaj, tiel internaj kiel eksteraj situacioj kaj faktoroj influanta la kondiĉo de la banko, kiuj estas uzeblaj por komparo, la banko spertas problemojn kun la testo nuna banko. Kaj eĉ en la kazo de tia analizo de liaj rezultoj estas sufiĉe malpreciza, pro tio ke ĝi nur prognozis. Krome, parolante pri bankoj kaj banka aktiveco, ni notu, ke ĉiuj komercaj bankoj funkciigi en konstante ŝanĝanta ekonomiajn kondiĉojn antaŭdiri ke sufiĉa grado de probablo estas ne nur ebla, sed ankaŭ la samaj faktoroj povus havi malsaman efikon sur la aŭ alia bordo. La internaj faktoroj, la plej grava el kiuj estas la banko mastrumado sistemo, lia kapablo, la kapablo taŭge uzi la disponeblaj financaj rimedoj kaj anticipas la sekvojn de decidoj kaj operacioj estas ankaŭ malsama por ĉiu individua banko.

Malgraŭ la supre menciitaj trajtoj de la funkciado de ĉiuj estas ŝanco, parolante sur bankoj kaj bankaj aktivecoj, por agordi signoj de bankoj bankrotis, kaj poste forlasita, kiu estos bazita ĉefe sur la kvanta koeficiento analizo de financaj deklaroj konsiderita institucioj. La celo estas pruvi la ekziston de stabila rilato causal inter ŝanĝoj en la makroekonomia medio, la stato de la bankoj kaj la banka sistemo, taksante la efikon de la fakto de fermi la komercaj bankoj en la kondiĉo de tia medio. En ĉi tiu kazo, por taksi la efikon de ĉi tiu mezuro, ni difini la jara probablo de defaŭlta de komercaj bankoj per la metodo de momentoj, kiel rezulto de kalkulo kiu alvenos diskreta aro de jara ciferojn. Ilia kompare kun makroekonomiaj indikiloj permesas agordi kaj konfirmi la ekziston de tia rilato. Ĝi devus konsideri ke tiu figuro estas pure abstrakta kaj aplikata nur por plua komparo la sistemo ŝanĝas la statuson de komercaj bankoj kun elektitaj makroekonomiaj indikiloj. Parolante specife sur bankoj kaj bankaj aktivecoj, ĝi povas argumenti ke tiu figuro ilustras kiel dum specifa kalendaro jaro ŝanĝon en la probablo de defaŭlta de la komercaj bankoj, ĉiuj aliaj aĵoj estante egala (tiel internaj kiel eksteraj) nur depende de la kvanto de likviditaj bankoj.

Ni notu, ke la metodo de momentoj estas vaste uzata por modelado kaj studanta correlaciones de disponeblaj implicite nominala valoro de la aktivoj de la internaciaj praktiko en taksi la probablo de defaŭlta biletujo nomita valoraĵo-valoro aliron.

Krome la metodo de momentoj por atingi similajn rezultojn povas ankaŭ esti uzata kiel maksimuma verŝajneco metodo (la maksimuma verŝajneco alproksimiĝo).